Estrenamos una sección en el blog llamada la Cartera del mes, en esta nueva sección, los expertos de inbestMe analizarán una cartera de inbestMe mensualmente. En esta ocasión, analizaremos el comportamiento de la cartera inbestMe Advanced ISR con un perfil 6 durante el mes de mayo.

Está demostrado que hoy en día para invertir con criterios ISR/ESG no hay que renunciar a eficiencia, tal como demuestran los resultados que analizaremos a continuación.

La cartera inbestMe Advanced ISR 6 además de ser una cartera bien balanceada con una expectativa de rentabilidad superior al 5% y con una volatilidad (indicación del riesgo) soportable para la mayoría de los inversores.

Las carteras inbestMe Advanced ISR tienen una alta presencia de ETFs socialmente responsables. La gestión de nuestras carteras tiene una distribución estratégica de largo plazo, que se revisa anualmente y la inversión mínima es de 15.000 €.

Los retos relacionados con la sostenibilidad, tales como el cambio climático, las diferencias entre la distribución de la riqueza, los derechos humanos han ido calando cada vez en la mente de todos los inversores, y creemos que la pandemia del coronavirus no ha hecho más que acelerar aún más la tendencia hacia los valores ESG, y en especial hacia lo social y temas de buena gobernanza en las empresas.

La crisis de la COVID-19 ha ampliado aún más el foco en todo lo que es la relación de las empresas con sus empleados y la sociedad.

Nuestras carteras ISR van a apoyar esta tendencia y seguimos trabajando para que su criterio hacia criterios de sostenibilidad esté cada vez más reforzado.

En general, es de esperar que gracias a la tendencia antes mencionadas nuestras carteras inbestMe Advanced ISR ofrezcan un rendimiento a largo plazo equivalente o superior al de una cartera inbestMe Strategic debido al auge del movimiento hacia la inversión sostenible en los últimos años, y confirmando la tendencia que hemos ido observando en los últimos años.

Compara tus fondos con inbestMe

Análisis del comportamiento con más detalle

La cartera inbestMe Advanced ISR 6 ha tenido un buen desempeño durante el mes de mayo (2020) con un 2.68% de rentabilidad, la mejor entre nuestras carteras con distribución estratégica.

Esta mejor tendencia positiva en el mes, podría ser puntual. Pero no es así. Vemos en el cuadro siguiente como en diferentes métricas esta cartera destacaría en casi todos los parámetros.

cartera mes advanced ISR

Como observamos en el cuadro superior como la cartera ISR no solo destaca en su comportamiento en el mes sino en casi todos los parámetros que medimos:

  • La rentabilidad es iguala o supera el rendimiento de las otras carteras en casi todos los periodos con exposición a la inversión estratégica. A largo plazo se puede observar una rentabilidad anualizada del 4.74% desde el comienzo del backtesting la cartera en enero de 2015. Superando con diferencia la inversión en valor que obtuvo una rentabilidad anualizada del 3.14%.
  • La volatilidad que presenta esta cartera ISR es una de las más bajas.
  • Un Sharpe Ratio del 0,55 y rentabilidad ajustada por el riesgo del 0.53 ambos ratios los mejores entre nuestras carteras estratégicas y considerablemente mejor que el ratio de la cartera Value del 0,33.
  • Un Sortino Ratio, similar al Share Ratio, pero que corrige la rentabilidad por la volatilidad negativa. Con una ratio del 0,92 supera con diferencia a las demás carteras. Mediante esta diferencia podemos atribuir que una mayor parte de la volatilidad de la cartera se atribuye a resultados positivos cuando la comparamos con las demás carteras.

La cartera inbestMe Advanced ISR 6 es una opción interesante a considerar si quieres invertir con un impacto socialmente responsable. Esto no es una recomendación específica de invertir con este perfil, recordemos que cada uno tiene que invertir de acuerdo a su situación personal.

Vemos en todo caso que la ISR6 se sigue comportando algo mejor incluso en medio de la crisis de la COVID-19.

Descubre tu plan personalizado

Apéndice

Análisis de la cartera con más detalle

La cartera inbestMe Advanced ISR 6 es una cartera formada por 12 ETFs diferentes. En estas carteras la distribución de activos está optimizada desde un punto de vista estratégico maximizando la diversificación con una visión a largo plazo.

La composición está optimizada con activos que cubren la renta variable hasta un 64%, y de renta fija hasta 36%. Puedes ver más detalles de cómo están construidas nuestras carteras ISR en nuestra metodología avanzada.

Recordemos que combinando diferentes activos descorrelacionados se construyen carteras eficientes en lo que respecta a la ratio rentabilidad/riesgo.

Composición de la cartera

cartera mes advanced ISR

2 Comments

  1. En el análisis comparativo de la cartera ISR6, la razón por la que el Sharpe ratio es mayor al RAPV es porqué el interés libre de riesgo (Rf) es negativo? De no ser así no lo entiendo cómo puede ocurrir eso. Gracias

    • Kevin Palonés Reply

      Hola Vicen, gracias por tu comentario.
      Efectivamente el Sharpe Ratio ((rentabilidad – tipos) / volatilidad) incluye los tipos de interés que normalmente restan rentabilidad pero al estar negativos suman a la rentabilidad, por lo tanto incrementa el ratio y la RAPV es simplemente la rentabilidad / volatilidad.
      Un saludo! 🙂

Escriba un comentario